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风险度公式 F C R
资本充足率计算
公式
答:
以银行A为例,资产结构如下:- 现金: 10- 政府债券: 15- 抵押贷款: 20- 其他贷款: 50- 其他资产: 5银行A的加权资产
风险
计算后为65,而所有者权益为5,因此核心资产充足率为7.69%。尽管银行的资产负债率较高,但其核心资产充足率显示出较低的风险水平。资本充足率
的计算
更为复杂,涉及到资本的...
以下不属于
风险
敏感度指标的是()
答:
【答案】:A 反映投资组合市场
风险
的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性...
评估客户投资
风险
承受度,下列叙述错误的是( )。
答:
【答案】:
C
【正确答案】:C 【答案解析】 年长却愿意冒险的客户,但其年纪已大仍不适合建议投资新兴国家基金或高
风险
股票型基金,可建议投资有保本设计的连动式债券,来参与股票上涨额外获利的机会。
统计学中的标准差有什么意义?
答:
标准差能反映一个数据集的离散程度。两个班的学生分数,标准差小的说明全班同学的分数和平均分数的距离比较小,标准差大的说明全班同学的成绩和平均分数差的比较大。标砖差
的计算
方法是:所有数减去其平均值的平方和,所得结果除以该组数之个数(或个数减一,即变异数),再把所得值开根号,所得之...
下列关于
风险
偏好和风险承受度的表述不正确的是()。
答:
【答案】:B [答案]B [解析]重大
风险
的风险偏好是企业的重大决定,由董事会决定。所以选项B不正确。
利率互换中浮动利率债券的价值为什么就等于名义本金
答:
利率互换是交易双方在一笔相同名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为,交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债,另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本 (即利息),并使之各自得到自己需要的...
衡量商业银行
风险
变化程度的指标包括 ( )
答:
【答案】:
C
,D 衡量商业银行
风险
变化程度的指标属于动态指标,只有C、D两项。
下列关于评估客户投资
风险
承受度的表述中,错误的是( )。
答:
【答案】:A 年轻人的人生与事业刚刚起步。面临着无数的机会,他们敢于尝试,敢于冒险,偏好较高
风险
,而等到了退休年龄,一般理财偏好趋于保守。但是这不表示年龄越小,所能承受的风险越大。A项表述过于绝对。
投资组合标准差的
公式
怎么理解呀???
答:
这反映了大数定理的思想:当我们对某个变量测量无限次,其测量的统计性质会趋近于这个变量本身的真实统计性质。当测量次数足够大的时候,即便加入了个别的新数据也并不会对这个结果产生显著的影响。假设投资者都是
风险
厌恶者,都愿意得到较高的收益率,如果要他们承受较大的风险则必须以得到较高的预期收益...
( )是目前
风险
敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。
答:
【答案】:
C
高级计量法是目前
风险
敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。从当前业界实践看,最常用的是损失分布法。
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